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师资介绍

郑旭

发布时间:
2017-04-07 14:37:26
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摘要:郑旭,男,上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师,经济学院院长助理,金融创新研究中心主任。1992年获得美国普林斯顿大学经济学博士,同年担任德克萨斯大学奥斯汀分校经济学助教授,后任职华尔街著名金融公司基金经理。在包括JournalofEconometrics,EconometricTheory,Adv

郑旭,男,上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师,经济学院院长助理,金融创新研究中心主任。1992年获得美国普林斯顿大学经济学博士,同年担任德克萨斯大学奥斯汀分校经济学助教授,后任职华尔街著名金融公司基金经理。在包括JournalofEconometrics,EconometricTheory,AdvancesinEconometrics等国际一流计量经济学刊物上发表多篇论文,并为多家国际著名经济学和金融学期刊审稿人,多次在国际经济学和金融学会议上宣读论文。
 
现研究方向:
金融计量,对冲基金,商品期货,私募股权
 
获得荣誉:
1987年在由国家教委和美国对华经济教育与研究委员会主办的全国赴美经济和数学考试中(邹志庄项目)获得全国第一名。
1987-1989年获美国国家科学院奖学金。
1987-1991年获美国普林斯顿大学奖学金。
1995-1998年暑期任德克萨斯大学MurrayS.Johnson研究员。
2010年被编入世界名人录《Who’sWhointheWorld》。
 
社会兼职:
中国数量经济学会常务理事,上海数量经济学会常务理事,上海经济学会理事
《中国金融评论》、《量化投资与对冲基金》副主编
应邀担任著名学术刊物计量经济,计量经济理论,计量经济学杂志,统计年刊,美国国家科学基金,中国自然科学基金,非参数统计杂志,商业与经济统计杂志,计量经济学评论,商业研究杂志,经济研究,中国金融评论等特邀评委。
应邀担任多家高校博士论文、教授职称评审专家,以及多项国家和省部级课题评审专家。
 
发表文章:
“LongMemoryinAsymmetricDependencebetweenLMEandChineseAluminumFutures”,JournalofFuturesMarkets,forthcoming(withYutingGong)
“AModel-freeTestforContagionbetweenEnergyMarketandStockMarket”,EconomicsLetters,forthcoming(withZhiyuanPanandYutingGong)“基于Copula模型的尾部相依性长记忆效应研究”,《系统科学与数学》已录用(与龚玉婷)
“AsymptoticallyDistribution-freeTestsfortheVolatilityFunctionofaDiffusion”,JournalofEconometrics,2015,184,124-144(withQiangChenandZhiyuanPan)
“基于鞅转化的利率模型漂移函数设定检验”,《管理科学学报》,2014,17(11),43-56(与陈强、许秀)
“基于混频模型的CPI短期预测研究”,统计研究,2014,31(12),25-31(与龚玉婷、陈强)
“TestingAsymmetricCorrelationsinStockReturnsviaEmpiricalLikelihoodMethod,”ChinaFinanceReviewInternational,4,42-57(2014)(withZhiyuanPanandQiangChen)
“中国股市与股指期市的对冲表现及市场非完备性”,《系统工程理论与实践》,2013,33(11):2734-2745)(与陈强、林小强)
“中国股市跳跃行为与股指期货定价表现的实证分析”,《投资研究》,2013,32(6):144-158,(与陈强、潘志远)
“TestingParametricConditionalDistributionsUsingtheNonparametricSmoothingMethod"Metrika,75,455-469(2012)
“基于价格预测能力的基金羊群效应模型与算例分析”,《上海管理科学》,33,24-26(2011)(与谢鹏)
“TestingHeteroskedasticityinNonlinearandNonparametricRegressions,”CanadianJournalofStatistics,37,282-300(May2009)
“TestingforDiscreteChoiceModels,”EconomicsLetters,98,176-184(2008).
“NonlinearMethodsinMicroeconometrics,”与ChunrongAi,西方人文社科研究前沿发展评析丛书,2008
“AConsistentTestofConditionalParametricDistributions,”EconometricTheory,16,667-691(2000)
“SpecificationTestingandNonparametricEstimationoftheHumanCapitalModel,”inT.B.FombyandR.C.Hill,eds.,AdvancesinEconometrics:ApplyingKernelandNonparametricEstimationtoEconomicTopics,Volume14,JAIPress(1999).
“ConsistentSpecificationTestingforConditionalSymmetry,”EconometricTheory,14,139-149(1998).
“AConsistentNonparametricTestofParametricRegressionModelsunderConditionalQuantileRestrictions,”EconometricTheory,14,123-138(1998).
“AConsistentSpecificationTestofIndependence,”JournalofNonparametricStatistics,7,297-306(1997).
“AStrongLawofLargeNumbers:Solution,”EconometricTheory,12,210-212(1996).
“AConsistentTestofFunctionalFormviaNonparametricEstimationTechniques,”JournalofEconometrics,75,263-289(1996).
“SemiparametricEfficiencyBoundsfortheBinaryChoiceandSampleSelectionModelsunderSymmetry,”EconomicLetters,47,249-253(1995).
“DerivingRestrictedLeastSquaresEstimatorwithoutaLagrangean:Solution,”EconometricTheory,10,447-448(1994).
“EfficiencyasCorrelation:Solution,”EconometricTheory,10,228(1994).
 
主讲课程:
《证券投资分析》,《投资学》,《金融投资风格与策略》

时间:2017-04-07 14:28:06有回答
时间:2017-04-07 14:26:26有回答
时间:2017-04-07 14:26:15有回答
时间:2017-04-07 14:26:05有回答
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吴文锋,男,上海交通大学安泰经济与管理学院教授,金融系主任和金融MBA项目主任。目前担任上海市金融专...

杨朝军

杨朝军,男,上海交通大学安泰经济与管理学院金融系教授 博士生导师,证券金融研究所所长。获上海交通...

太平歌词 2017-04-07

上海数一数二的大学!校风严谨!因为是住再附近的缘故~所以经常去那边打球~里面的篮球 ,场没有复旦打的舒服!

太平歌词 2017-04-07

上海交通大学的面积不大,不单单指它学校里的面积大,学校以外的周围基本都是上海交通大学的天下,有上海交通大学宾馆,还有上海交通大学一条街,基本上都是小吃店,还有书店,上海交通大学的宿舍楼也有好几栋呢,真不愧为上海著名的学府啊